回到基本周末阅读:蒙特卡罗方法

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我总是喜欢在不明显的地方寻找困难挑战的解决方案。这可能就是为什么我喜欢用概率技术来解决那些看起来很难,或者不可能确定地解决的问题。概率方法可能不会得到完美的结果,但它可能会非常接近,而且比确定性技术(甚至可能在计算上不可能)快得多。

在物理实验中使用概率的一些最早的方法产生了蒙特卡洛方法。他们的基本思想是利用随机性来解决原则上可能是确定性的问题。这是一种广泛的依赖于重复随机抽样来获得数值结果的计算算法。

蒙特卡洛方法可以追溯到Stanislaw Ulam, John van Neuman,尼克大都会在洛斯阿拉莫斯科学实验室在40年代后期。蒙特卡罗方法在仿真中起着关键的作用曼哈顿计划考虑到当时有限的计算能力

这个周末我要读的报纸是Metropolis和Ulam在1949年的原稿。为了好玩,我还决定添加赫伯特·安德森的第二篇论文,他是曼哈顿计划的成员之一。安德森的论文描述了蒙特卡洛方法的使用,以及计算机在曼哈顿计划。

蒙特卡罗法, Nicholas Metropolis, S. Ulam,《美国统计协会学报》,第44卷,第247号。(1949年9月),第335-341页。

大都会,蒙特卡洛和疯子,赫伯特·安德森,《洛斯阿拉莫斯科学》,(1986)14:96-108。

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